BOLLINGER BANDS លើសពីមូលដ្ឋាន: ពីការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមទៅយុទ្ធសាស្រ្តបំបែកត្រូវបានពន្យល់

តើក្រុម Bollinger Bands ជាអ្វី?

Bollinger Bands គឺជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសដ៏ពេញនិយមមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ John Bollinger នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ។ ពួកវាមានមធ្យមរំកិលធម្មតា (ជាធម្មតាកំណត់ទៅ 20 ដំណាក់កាល) ជាមួយនឹងបន្ទាត់គម្លាតស្តង់ដារពីរដែលបានគ្រោងខាងលើ និងខាងក្រោមមធ្យម។ ក្រុមតន្រ្តីទាំងនេះពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលទីផ្សារ។

សមាសធាតុស្នូលនៃក្រុម Bollinger Bands រួមមានៈ

• ក្រុមតន្រ្តីកណ្តាល៖ 20-period simple moving average (SMA)។
• ក្រុមតន្រ្តីខាងលើ៖ SMA បូកនឹងគម្លាតស្តង់ដារពីរ។
• ក្រុមតន្រ្តីទាប៖ SMA ដកគម្លាតស្តង់ដារពីរ។

ហេតុផលនៅពីក្រោយក្រុម Bollinger Bands គឺថាតម្លៃមាននិន្នាការស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខាងលើ និងខាងក្រោម។ នៅពេលដែលតម្លៃឈានដល់កម្រិតទាំងនេះ វាអាចជាសញ្ញានៃលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស ដែលបង្ហាញពីការបញ្ច្រាស ឬដាច់ដែលអាចមានសក្តានុពល។ ក្រុមតន្រ្តីមានភាពស្វាហាប់ សម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ មិនដូចសូចនាករថេរ។

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើ Bollinger Bands?

ក្រុម Bollinger Bands មានប្រយោជន៍ជាពិសេស ព្រោះវាផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌដែលមើលឃើញ ដើម្បីវាយតម្លៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងកម្លាំងនិន្នាការ។ ពាណិជ្ជករប្រើពួកវាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចចូល និងចេញ រយៈពេលនៃការបង្រួបបង្រួម និងការបំបែកសក្តានុពល។

អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុម Bollinger Bands រួមមានៈ

• ការបង្ហាញពីតម្លៃដែលមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានថ្មីៗ។
• ការសម្របខ្លួនទៅនឹងទីផ្សារ និងពេលវេលាទាំងអស់។
• ភាពឆបគ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងៗ រួមទាំងវិធីសាស្ត្របញ្ច្រាស និងបំបែក។

មិនថាអ្នកកំពុងជួញដូរ Forex ភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬទំនិញទេ Bollinger Bands អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។

ការយល់ខុសទូទៅ

ការ​យល់​ខុស​ទូទៅ​មួយ​គឺ​ថា​តម្លៃ​ប៉ះ​ក្រុម​ខ្ពស់​ឬ​ទាប​បង្ហាញ​ពី​ការ​បញ្ច្រាស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។ នេះមិនមែនតែងតែជាករណីនោះទេ។ នៅក្នុងនិន្នាការដ៏រឹងមាំ តម្លៃអាច 'ជិះក្រុម' ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេឱបក្រុមខាងក្រៅសម្រាប់រយៈពេលបន្ត។ បើគ្មានការបញ្ជាក់បន្ថែមទេ ការសន្មត់ថាការបញ្ច្រាសអាចនាំឱ្យមានសញ្ញាមិនពិត។

ពាណិជ្ជករក៏គួរតែជៀសវាងការប្រើ Bollinger Bands ក្នុងភាពឯកោផងដែរ។ សម្រាប់ដំណើរការដ៏ល្អប្រសើរ Bollinger Bands ជាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយសូចនាករកម្រិតសំឡេង លំយោលសន្ទុះ (ដូចជា RSI ឬ MACD) ឬការទទួលស្គាល់លំនាំសម្រាប់ការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវជាងមុន។

ការ​បញ្ច្រាស​មធ្យម​ជាមួយ​ក្រុម Bollinger Bands

Mean reversion គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តចាស់បំផុត និងវិចារណញាណបំផុតមួយដោយប្រើ Bollinger Bands។ គោលគំនិតបង្ហាញថាតម្លៃត្រឡប់ទៅជាមធ្យម (ឬមធ្យម) របស់ពួកគេតាមពេលវេលាបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ទីបន្ថែម។ Bollinger Bands គាំទ្រវាដោយមើលឃើញដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលតម្លៃប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម

នៅពេលដែលតម្លៃប៉ះ ឬទម្លុះក្រុមទាប វាច្រើនតែបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌលក់លើស។ ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃដែលឈានដល់ក្រុមខាងលើអាចបង្ហាញពីកម្រិតទិញលើស។ ពាណិជ្ជករប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនេះដើម្បីភ្នាល់លើតម្លៃដែលត្រឡប់ទៅរកមធ្យមវិញ ដែលក្នុងករណីនេះគឺជា SMA 20-period ។

យុទ្ធសាស្រ្តបំរែបំរួលមធ្យមជាមូលដ្ឋានដោយប្រើ Bollinger Bands ពាក់ព័ន្ធនឹង៖

• កំពុងរង់ចាំតម្លៃបិទនៅខាងក្រៅ Bollinger Band។
• កំពុងស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីសូចនាករផ្សេងទៀតដូចជា RSI ក្រោម 30 ឬលើសពី 70។
• ការ​ទទួល​យក​ទីតាំង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រំពឹង​ថា​នឹង​មាន​ការ​ត្រឡប់​ទៅ​តម្លៃ​មធ្យម។

ការកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រ

ពាណិជ្ជករតាមរដូវកាលបន្ថែមតម្រង ដើម្បីជៀសវាងសញ្ញាមិនពិត។ ឧទាហរណ៍ ការបញ្ជាក់ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៅក្នុង RSI ឬ MACD ធានានូវធាតុប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ជាង។ ផ្សេងទៀតអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការវិភាគកម្រិតសំឡេង — ការបំបែកកម្រិតសំឡេងទាបទំនងជាបរាជ័យលឿនជាងមុន ដោយផ្តល់នូវឱកាសនៃការបង្វិលត្រឡប់។

អ្នកខ្លះប្រើ Bollinger Band Width ជាតម្រងបន្ថែម។ ក្រុមតន្រ្តីតូចចង្អៀតបង្ហាញភាពប្រែប្រួលទាប និងសក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើការបំបែកមិនពិតកើតឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្រុមតន្រ្តីធំទូលាយបង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្ពស់ ហើយទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត។

វិធីសាស្រ្តជួញដូរពីរភាគី

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ពាណិជ្ជករក៏ស្វែងរកការដំឡើង 'straddle' នៅជុំវិញក្រុមតន្រ្តីផងដែរ។ ប្រសិនបើតម្លៃប៉ះក្រុមខាងលើ ហើយបង្ហាញពីការបង្វែរទិសដៅធ្លាក់ចុះ វានឹងក្លាយជាឱកាសដ៏ខ្លីមួយ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​គឺ​ជា​ការ​ពិត​សម្រាប់​ក្រុម​ទាប។ ការរៀបចំទាំងពីររំពឹងថាតម្លៃនឹងត្រឡប់ទៅរកមធ្យមវិញ ប៉ុន្តែទាមទារឱ្យមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះនិន្នាការខ្លាំងអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់យូរអង្វែង។

ដែនកំណត់ និងបញ្ឈប់ការដាក់

ខណៈដែលមានន័យថា យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ច្រាសគឺពេញនិយម វាមិនមានភាពល្ងង់ខ្លៅនោះទេ។ ទីផ្សារ Bull និងខ្លាឃ្មុំឆ្លើយតបខុសគ្នា។ ក្នុងនិន្នាការខ្លាំង តម្លៃអាចបន្តទិញលើស ឬលក់លើសយូរជាងការរំពឹងទុក។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើការបញ្ឈប់ថាមវន្ត ឬការបញ្ឈប់ការតាមដានដែលមានមូលដ្ឋានលើ ATR សម្រាប់ការការពារ។

លើសពីនេះទៅទៀត ការរួមបញ្ចូលការបង្វែរតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងបរិបទទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ ដូចជាការទទួលស្គាល់អារម្មណ៍ទីផ្សារទាំងមូល ឬកាតាលីករសេដ្ឋកិច្ច-ជួយពាណិជ្ជករកែលម្អអត្រាឈ្នះរបស់ពួកគេ។

ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ត្រឡប់​ក្រោយ និង​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទិន្នន័យ

មុននឹងដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្រ្តណាមួយ ការធ្វើតេស្ត backtest ជុំវិញលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគឺសំខាន់ណាស់។ Bollinger Band មានន័យថាការបញ្ច្រាសដំណើរការល្អនៅក្នុងទីផ្សារចំហៀង ប៉ុន្តែដំណើរការមិនសូវល្អក្នុងអំឡុងពេលបរិយាកាសនិន្នាការ។ ការធ្វើពិពិធកម្មការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្ត និងការផ្តោតទៅលើការកំណត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មនីមួយៗធានាបាននូវលទ្ធផលដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាជាងមុនតាមពេលវេលា។

ការបំបែកការជួញដូរដោយប្រើក្រុម Bollinger

បន្ថែមពីលើការបញ្ច្រាសអត្ថន័យ Bollinger Bands មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសបំបែក។ ពាណិជ្ជករតែងតែស្វែងរកអំឡុងពេលដែលក្រុមតូចចង្អៀត ដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៃការថយចុះ និងលទ្ធភាពនៃការពង្រីកតម្លៃដែលជិតមកដល់—លក្ខខណ្ឌដែលគេស្គាល់ថាជា "Bollinger Squeeze"។

ការដំឡើង Bollinger Squeeze

ការរៀបចំការច្របាច់គឺផ្អែកលើការចុះកិច្ចសន្យា Bollinger Bands។ នៅពេលដែលទទឹងក្រុមតន្រ្តីរឹតបន្តឹង តម្លៃត្រូវបានបង្រួមទៅក្នុងជួរតឹង។ បរិយាកាសប្រែប្រួលទាបនេះច្រើនតែមានមុនការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃសំខាន់ៗ។ ពាណិជ្ជករ​ស្វែងរក​ទៀន​ដ៏​ខ្លាំង​ដែល​ចោះ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ក្រុម​ដែល​រួម​បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង​ការ​កើនឡើង​នៃ​បរិមាណ​ជា​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​បំបែក។

ការ​ពិចារណា​សំខាន់ៗ​នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជួញ​ដូរ​ដោយ​ការ​ច្របាច់​បញ្ចូល៖

• ទទឹងក្រុម៖ ទទឹងក្រុមតន្រ្តីទាបណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រវត្តិថ្មីៗ។
• កម្រិតសំឡេង៖ ការកើនឡើងនៃបរិមាណនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកក្រុមនេះបញ្ជាក់ពីសន្ទុះ។
• លំអៀងទិសដៅ៖ ប្រើសូចនាករដូចជា ADX ឬ MACD ដើម្បីបង្កើតទិសដៅទំនង។

យុទ្ធសាស្រ្តនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុន និងជម្រើស ដោយសារភាពខ្លាំងនៃការទស្សន៍ទាយរបស់វា។ ការ​បំបែក​ជា​ទូទៅ​កើត​ឡើង​នៅ​មុន​របាយការណ៍​ប្រាក់​ចំណូល ឬ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រែប្រួល​ផ្សេង​ទៀត។

ការគាំទ្រពីសូចនាករសន្ទុះ

Bollinger Breakouts ដំណើរការកាន់តែល្អនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍រំកិលសន្ទុះ។ សម្រាប់ការបំបែករយៈពេលយូរ ការបញ្ជាក់ពី RSI ខាងលើ 50 ឬការឆ្លងកាត់ MACD បង្កើនការជឿជាក់។ សម្រាប់ការជួញដូររយៈពេលខ្លី RSI ធ្លាក់ចុះក្រោម 50 ឬ MACD ប្រែជាអវិជ្ជមានជំរុញនិក្ខេបបទនេះ។

ពាណិជ្ជករក៏គួរពិចារណាផងដែរនូវគំរូជើងទៀននៅចំណុចបំបែក។ ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឬទៀន Marubozu ខ្លាំងនៅជិតក្រុមតន្រ្តីខាងលើផ្តល់នូវសុពលភាពបន្ថែមទៀត។ សម្រាប់​ការ​ធ្លាក់​ចុះ ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម ឬ​ទៀន​ក្រហម​ដែល​មាន​បរិមាណ​ខ្ពស់​បន្ថែម​កម្លាំង​ដល់​និក្ខេបបទ​ខ្លី។

បច្ចេកទេសពង្រីកភាពប្រែប្រួល

វិធីសាស្រ្តមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរការពង្រីកភាពប្រែប្រួលក្រោយការផ្ទុះ។ ជំនួសឱ្យការចូលភ្លាមៗនៅពេលបំបែក ពាណិជ្ជកររង់ចាំការដកថយដំបូងបន្ទាប់ពីការបំបែក - បច្ចេកទេសមួយហៅថា "ការបន្តការបំបែក - ទាញត្រឡប់មកវិញ" ។ វិធីសាស្ត្រនេះកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសញ្ញាមិនពិត។

យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ឈប់ការបាត់បង់ដោយប្រើប្រាស់ ATR (Average True Range) ឬការកែតម្រូវដោយផ្អែកលើការពង្រីកក្រុមជួយចាក់សោប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងពេលមានចលនាខ្លាំង។ វាចាំបាច់ណាស់ដែលមិនត្រូវកំណត់ការឈប់តឹងពេកនោះទេ ដោយសារលក្ខណៈងាយនឹងបង្កជាហេតុនៃការបំបែក។

ការបំបែកមិនពិត និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការបំបែកជាញឹកញាប់បរាជ័យ ប្រសិនបើជំរុញដោយបរិមាណទាប ឬផ្ទុយនឹងនិន្នាការទីផ្សារទូលំទូលាយ។ ការតាមដានភាពខ្លាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃ និងការជាប់ទាក់ទងជាមួយទ្រព្យសកម្ម ឬសន្ទស្សន៍ផ្សេងទៀតជួយកែលម្អហាងឆេង។ ការ​អនុវត្ត​អនុបាត​ហានិភ័យ​ទៅ​រង្វាន់​ដ៏​រឹងមាំ​ដូច​ជា 1:2 ឬ 1:3 គឺ​សំខាន់​ណាស់។

លើសពីនេះទៀត ពាណិជ្ជករអាចប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញមានកំណត់ ឬធាតុតាមដានតាមលក្ខខណ្ឌ ដើម្បីតែត្រូវបានបង្កឡើងនៅពេលមានការបញ្ជាក់ ដោយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់មុនអាយុចំពោះ whipsaws និងអន្ទាក់។

ការរួមបញ្ចូលជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត

ក្រុម Bollinger Bands អាចត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយ Keltner Channels ដើម្បីកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្របំបែក។ នៅពេលដែលក្រុម Bollinger Bands ផ្លាស់ទីនៅខាងក្នុង Keltner Channel វាបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងពីការច្របាច់ - និងការពង្រីកជាយថាហេតុ។ វិធីសាស្រ្ត dual-band នេះបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញា និងពេលវេលា។

មិនថាការជួញដូរ Forex ភាគហ៊ុន ឬអនាគតទេ យុទ្ធសាស្រ្តបំបែកជាមួយ Bollinger Bands ផ្តល់នូវធាតុដែលមានភាពស្វាហាប់ និងសម្របខ្លួនបានសមរម្យសម្រាប់ទីផ្សារដែលមានល្បឿនលឿនទំនើប។