RELATIVE STRENGTH INDEX: របៀបដែលវាដំណើរការ និងកំហុសដើម្បីជៀសវាង

តើអ្វីជាសូចនាករ RSI?

សន្ទស្សន៍កម្លាំងទាក់ទង (RSI) គឺជាលំយោលសន្ទុះដែលបង្កើតឡើងដោយ J. Welles Wilder Jr. ហើយបានណែនាំនៅក្នុងសៀវភៅឆ្នាំ 1978 របស់គាត់ New Concepts in Technical Trading Systems។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយពាណិជ្ជករវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើសនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

RSI ប្រែប្រួលចន្លោះពី 0 ទៅ 100 ហើយជាធម្មតាត្រូវបានគណនាក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ។ នៅពេលដែល RSI ស្ថិតនៅខាងលើ 70 វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទិញលើស ហើយនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះក្រោម 30 វាត្រូវបានចាត់ទុកថាលក់លើស។ តម្លៃ​ទាំងនេះ​បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​របត់​ដ៏​សក្ដានុពល​ក្នុង​តម្លៃ​ទ្រព្យសកម្ម​ដោយ​សារ​ការ​ហត់នឿយ​លើ​ទីផ្សារ ដែល​អាច​ឱ្យ​ពាណិជ្ជករ​អាច​ប្រមើល​មើល​ការ​បញ្ច្រាស​និន្នាការ ឬ​ការ​កែតម្រូវ។

រូបមន្ត និងការគណនា

RSI ត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្ត៖

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

កន្លែងដែល RS (Relative Strength) គឺជាសមាមាត្រនៃការកើនឡើងជាមធ្យមទៅនឹងការខាតបង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់។ ជំហាន​រួម​មាន៖

• គណនាប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម និងការបាត់បង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល N។
• គណនា RS (Relative Strength) ជាការកើនឡើង/ការបាត់បង់ជាមធ្យម។
• ដោត RS ទៅក្នុងរូបមន្ត RSI ដើម្បីទទួលបានតម្លៃលិបិក្រម។

របៀបដែលពាណិជ្ជករប្រើ RSI

RSI គឺជាឧបករណ៍ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយអ្នកវិភាគបច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជករលក់រាយដូចគ្នា។ ការប្រើប្រាស់ចម្បងរបស់វារួមមាន:

• សញ្ញាទិញលើស/លក់លើស៖ កម្រិតតម្លៃរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការអាន RSI ខ្ពស់ (ខាងលើ 70) អាចជាសញ្ញានៃការកែតម្រូវដែលកំពុងរង់ចាំ។ ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃ RSI ក្រោម 30 អាចបង្ហាញពីការកើនឡើងដែលអាចកើតមាន។
• ការវិភាគភាពខុសគ្នា៖ ពាណិជ្ជករតែងតែស្វែងរកភាពខុសគ្នារវាង RSI និងសកម្មភាពតម្លៃ។ ប្រសិនបើតម្លៃនៅតែបន្តកើនឡើង ខណៈពេលដែល RSI ធ្លាក់ចុះ នេះអាចបង្ហាញពីសន្ទុះធ្លាក់ចុះ និងអាចមានការបញ្ច្រាស់មកវិញ។
• ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការ៖ ក្នុងអំឡុងពេលមាននិន្នាការខ្លាំង ខ្សែ RSI អាចបន្តពង្រីកនៅក្នុងតំបន់មួយសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងទិសដៅកើនឡើងខ្លាំង RSI អាចឡើងជុំវិញ 60-80 ដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញពីស្ថានភាពទិញលើស។

ជារួម ខ្សែ RSI គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលាទីផ្សារ ដោយជួយឱ្យពាណិជ្ជករយល់អំពីពេលដែលត្រូវពិចារណាពីការចូល ឬចេញពីការជួញដូរ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវទាមទារបរិបទ និងការអនុវត្ត។

ការប្រើប្រាស់ខុសទូទៅនៃសូចនាករ RSI

ទោះបីជាមានការអនុម័ត និងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយ សូចនាករ RSI ជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុស ឬបកស្រាយខុស ជាពិសេសដោយពាណិជ្ជករថ្មីដែលពឹងផ្អែកតែលើកម្រិតទិញលើស និងលក់លើសដោយមិនគិតពីបរិបទទូលំទូលាយ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​កំហុស​ដែល​មាន​ច្រើន​បំផុត​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រើ RSI៖

1. ការទទួលយកកម្រិតទិញលើស/លក់លើសតាមព្យញ្ជនៈពេក

កំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសទូទៅបំផុតគឺការសន្មត់ថាតម្លៃ RSI លើសពី 70 មានន័យថាការបញ្ច្រាសការធ្លាក់ចុះដែលត្រូវបានធានា ឬ RSI ក្រោម 30 បង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំដែលជិតមកដល់។ តាមពិត ទ្រព្យសកម្មអាចនៅតែទិញលើស ឬលក់លើសសម្រាប់រយៈពេលបន្ត ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមាននិន្នាការខ្លាំង។ ប្រតិកម្មមិនគ្រប់ខែដោយផ្អែកលើសញ្ញាទាំងនេះដោយគ្មានការវិភាគបរិបទអាចនាំទៅរកការជួញដូរមិនល្អ។

2. មិនអើពើសកម្មភាពតម្លៃ និងបរិបទនិន្នាការ

ការ​ប្រើ​ខុស​មួយ​ទៀត​គឺ​ការ​អនុវត្ត​សញ្ញា RSI ដោយ​មិន​ទទួល​ស្គាល់​និន្នាការ​ទីផ្សារ​ដែល​កំពុង​មាន។ នៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង RSI ជាញឹកញាប់អាចប៉ះឬលើសពី 70 ដោយមិនបង្ហាញពីការបញ្ច្រាស។ ដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះខ្លាំង RSI អាចនៅខាងក្រោម 30 សម្រាប់រយៈពេលវែង។ ពាណិជ្ជករ​ដែល​មិន​អើពើ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ម៉ាក្រូ​ទាំង​នេះ​ប្រថុយ​នឹង​ទិសដៅ​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល។

៣. ការសម្គាល់ភាពខុសគ្នា

ភាពខុសគ្នាអាចជាសូចនាករដែលមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែមិនអាចខ្វះបាន។ ការអានការខុសគ្នា - ជាពិសេសនៅពេលដែលវាមិនបានបញ្ជាក់ដោយសកម្មភាពតម្លៃ - អាចបណ្តាលឱ្យមានសញ្ញាមិនពិត។ ជួនកាលពាណិជ្ជករច្រឡំលំយោលធម្មតាសម្រាប់ការរៀបចំការបង្វែរត្រឹមត្រូវ ដែលនាំឱ្យមានការបញ្ចូល ឬចេញពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវ។

4. ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើ RSI តែឯង

RSI តាមឧត្ដមគតិគួរតែជាធាតុផ្សំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយ។ ការពឹងផ្អែកតែលើ RSI ដោយមិនបំពេញបន្ថែមឧបករណ៍ដូចជា កម្រិតគាំទ្រ/ធន់ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម ឬការវិភាគបរិមាណអាចបង្ហាញឱ្យឈ្មួញមានហានិភ័យកាន់តែច្រើន។ វិធីសាស្រ្តពហុកត្តា ជាទូទៅផ្តល់លទ្ធផលដែលអាចទុកចិត្តបាន។

5. ការប្រើស៊ុមពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ

លំនាំដើម 14-period RSI ប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្ត ឬថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មទាំងអស់។ ការអនុវត្តការកំណត់នេះលើភាគហ៊ុនដែលមានបរិមាណតិច ឬងាយនឹងបង្កជាហេតុអាចបង្កើតលទ្ធផលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ ពាណិជ្ជកររយៈពេលខ្លី ជារឿយៗកែប្រែការកំណត់ RSI (ឧ. 7-period ឬ 21-period) ដើម្បីផ្គូផ្គងការជួញដូររបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែការខកខានក្នុងការកែសម្រួលការកំណត់ទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវអាចបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយភាពជឿជាក់នៃសញ្ញា។

សរុបមក ខណៈពេលដែលសូចនាករ RSI គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាព ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិបទ ការទទួលស្គាល់និន្នាការ និងការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទាំងមូល។ ការ​ជៀសវាង​បញ្ហា​ទូទៅ​ទាំងនេះ​គឺ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សក្តានុពល​ពេញលេញ​របស់​សូចនាករ។

ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ RSI ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍នៃ Relative Strength Index ពាណិជ្ជករត្រូវតែលើសពីសញ្ញាកម្រិតផ្ទៃ ហើយបញ្ចូល RSI ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ស្មុគ្រស្មាញ។ នេះ​ជា​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​បំផុត​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ការ​ប្រើ RSI យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នៅ​ទូទាំង​ទីផ្សារ​នានា៖

1. ផ្សំ RSI ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ

ការវិភាគការគាំទ្រ និងធន់អាចជំរុញសញ្ញា RSI ។ ជាឧទាហរណ៍ ការអាន RSI ក្រោម 30 ស្របពេលជាមួយនឹងកម្រិតគាំទ្រដែលបានសាកល្បងបន្ថែមទម្ងន់ដល់ការជួញដូរដ៏យូរដែលមានសក្តានុពល។ ផ្ទុយទៅវិញ RSI ដែលទិញលើសនៅកម្រិត Resistance សមនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែជិតសម្រាប់ការបញ្ច្រាសដែលអាចកើតមាន។

2. កែតម្រូវការកំណត់ RSI ទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម

អាស្រ័យ​លើ​រចនាប័ទ្ម​ពាណិជ្ជកម្ម — ការ​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន ការ​ប្តូរ ឬ​ទីតាំង — ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ RSI ផ្សេង​គ្នា​អាច​បម្រើ​បាន​ល្អ​ជាង។ ពាណិជ្ជកររយៈពេលខ្លីអាចប្រើ RSI 7-period ដែលមានភាពរសើបជាងមុនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ វិនិយោគិនរយៈពេលវែងជារឿយៗពឹងផ្អែកលើ RSI 21-period សម្រាប់សញ្ញារលូន។ ការ​សាកល្បង​ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​នៅ​លើ​គំនូស​តាង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ជួយ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់​អំពី​អ្វី​ដែល​ដំណើរការ​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ឬ​ឧបករណ៍​ជាក់លាក់។

៣. ប្រើសូចនាករបញ្ជាក់

ការរួមបញ្ចូល RSI ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជា៖

• ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម៖ កំណត់ទិសដៅនិន្នាការ ដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរជាមួយនឹងសន្ទុះ។
• MACD៖ ផ្តល់នូវការបញ្ជាក់ឆ្លងនៃកម្លាំងនិន្នាការ និងការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
• ការវិភាគកម្រិតសំឡេង៖ ជួយធ្វើឱ្យមានសុពលភាពចំណុចចូល/ចេញផ្អែកលើ RSI តាមរយៈការបង្កើនកម្រិតសំឡេងដែលត្រូវគ្នា។

ការ​ផ្សំ​ទាំងនេះ​កាត់បន្ថយ​ឱកាស​នៃ​សញ្ញា​មិន​ពិត និង​ធ្វើឱ្យ​ភាពត្រឹមត្រូវ​ប្រសើរឡើង។

4. បរិបទ RSI ក្នុងដំណាក់កាលនិន្នាការ

ប្រសិទ្ធភាពនៃ RSI មានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដាក់ក្នុងដំណាក់កាលទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ - ការប្រមូលផ្តុំ និន្នាការកើនឡើង ការចែកចាយ និងទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ ក្នុងទិសដៅកើនឡើង ពាណិជ្ជករអាចរកមើលការដក RSI ទៅកាន់តំបន់ 40-50 ជាតំបន់ទិញសក្តានុពល។ នៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ RSI លោតពី 50-60 អាចជាសញ្ញានៃឱកាសខ្លី។ ការកែតម្រូវការរំពឹងទុកស្របតាមការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

5. សូមប្រយ័ត្នចំពោះ RSI នៅក្នុងទីផ្សារផ្ទះល្វែង

ក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រែប្រួលទាប ទីផ្សារចំហៀង RSI អាចបង្កើតសញ្ញាញឹកញាប់ និងមិនគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ក្នុង​ស្ថានភាព​បែប​នេះ គួរតែ​រង់ចាំ​ការ​បំបែក ឬ​ប្រើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណត់​ជួរ​ដែល​ស័ក្តិសម​សម្រាប់​បរិស្ថាន​សន្ទុះ​ទាប។

6. ប្រើ RSI Divergence តិចតួច

Divergence គឺជាករណីប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់ជាង ហើយមិនគួរត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពដោយឯកោឡើយ។ គិតតែពីភាពខុសប្លែកគ្នាប៉ុណ្ណោះ នៅពេលអមដោយសូចនាករបញ្ជាក់ ឬរចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃដូចជា ផ្នែកខាងលើ/បាត ឬគំរូក្បាល និងស្មា។ ទោះបីជាពេលនោះក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដូចជាការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់នៅតែចាំបាច់។

នៅក្នុងការសន្និដ្ឋាន RSI គឺជាសូចនាករដែលអាចបត់បែនបាន និងផ្តល់ព័ត៌មាននៅពេលអនុវត្តក្នុងបរិបទនៃរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារទាំងមូល សកម្មភាពតម្លៃ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ តាមរយៈការទទួលយកវិធីសាស្រ្តពហុស្រទាប់ដែលមានវិន័យ ពាណិជ្ជករអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវប្រូបាប៊ីលីតេនៃលទ្ធផលជោគជ័យ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តដោយអន្ទះអន្ទែង។