របៀបដែលពាណិជ្ជករពិតជាប្រើ MOVING AVERAGES ដើម្បីត្រងសំឡេងរំខានទីផ្សារ និងធាតុពេលវេលាឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់

តើអ្វីទៅជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម?

ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគគឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ ពួកវាបម្រើជាយន្តការធ្វើឱ្យរលូនដើម្បីកំណត់និន្នាការមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសកម្មដោយត្រងចេញនូវការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី ឬ "សំឡេងរំខាន" នៅក្នុងទិន្នន័យតម្លៃ។ មធ្យមរំកិល (MA) គណនាតម្លៃមធ្យមនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ ដែលឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងចំណុចទិន្នន័យថ្មីនីមួយៗ។

មានប្រភេទមួយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ ដែលនីមួយៗមានរូបមន្ត និងគោលបំណងតែមួយគត់៖

• Simple Moving Average (SMA)៖ ជាមធ្យមតម្លៃបិទក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយស្មើគ្នា។
• មធ្យមភាគផ្លាស់ទីអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (EMA)៖ អនុវត្តទម្ងន់កាន់តែច្រើនទៅនឹងតម្លៃថ្មីៗ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានភាពរសើបចំពោះលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
• Weighted Moving Average (WMA)៖ កំណត់ទម្ងន់ជាក់លាក់មួយទៅចំណុចទិន្នន័យនីមួយៗ ដែលជាធម្មតាផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់តម្លៃថ្មីៗជាងតម្លៃចាស់។

ពាណិជ្ជករជ្រើសរើសប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម និងស៊ុមពេលវេលាដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលបំណងនៃការជួញដូររបស់ពួកគេ។ ស៊ុមពេលវេលាទូទៅរួមមាន 10-ថ្ងៃ, 20-ថ្ងៃ, 50-ថ្ងៃ, 100-ថ្ងៃ និង 200-ថ្ងៃ។ ពាណិជ្ជកររយៈពេលខ្លីអាចជ្រើសរើស EMAs រយៈពេល 10- ឬ 20 ថ្ងៃ ដើម្បីចាប់យកសកម្មភាពតម្លៃថ្មីៗនេះ ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងអាចពឹងផ្អែកលើ SMAs 100 ថ្ងៃ ឬ 200 ថ្ងៃ ដើម្បីវាយតម្លៃទិសដៅនិន្នាការកាន់តែទូលំទូលាយ។

ការអំពាវនាវចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមគឺសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការលុបបំបាត់ whipsaws និងសញ្ញាមិនពិតដែលត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងតារាងតម្លៃឆៅ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវតំណាងយឺតយ៉ាវនៃសកម្មភាពតម្លៃ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគជួយពាណិជ្ជករកំណត់ទិសដៅនិន្នាការកាន់តែគួរឱ្យទុកចិត្ត។

បន្ថែមពីលើការរំលេចនិន្នាការ ការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមបម្រើជាការគាំទ្រថាមវន្ត និងកម្រិតតស៊ូ។ តម្លៃជារឿយៗលោតចេញពីបន្ទាត់ទាំងនេះ ដោយបញ្ជាក់ថាវាជាកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍ដែលមានសក្តានុពល។ លក្ខណៈ​នេះ រួម​បញ្ចូល​ជាមួយ​ការ​ឆ្លង​កាត់ និង​ទិស​ជម្រាល បង្កើត​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជួញដូរ​បច្ចេកទេស​ជា​ច្រើន។

ជារួម ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចខ្វះបានសម្រាប់ពាណិជ្ជករនៅទូទាំងទីផ្សារ – ពីភាគហ៊ុនរហូតដល់ Forex ទំនិញ និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ – ជួយពួកគេបកស្រាយសកម្មភាពតម្លៃជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់កាន់តែច្រើន។

ការត្រងសំលេងរំខានជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម

មុខងារចម្បងមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមគឺកាត់បន្ថយសំលេងរំខានទីផ្សារ។ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានភាពប្រែប្រួលដោយធម្មជាតិ ដោយតម្លៃមានប្រតិកម្មជានិច្ចចំពោះព័ត៌មាន អារម្មណ៍ និងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនចលនាតម្លៃទាំងអស់សុទ្ធតែមានន័យនោះទេ។ ការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លីអាចធ្វើឲ្យការវិនិច្ឆ័យរបស់ពាណិជ្ជករមានពពក ហើយនាំទៅដល់ការចូល និងចេញមិនគ្រប់ខែ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់។

ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយធ្វើឱ្យចលនាតម្លៃមិនប្រក្រតី។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនមានការប្រែប្រួលក្នុងថ្ងៃដ៏ព្រៃផ្សៃ ប៉ុន្តែបញ្ចប់ថ្ងៃនៅជិតមធ្យមរបស់វានោះ SMA ឬ EMA នឹងបង្ហាញពីគន្លងមានស្ថេរភាពជាងមុន។ វាជួយឱ្យពាណិជ្ជករបែងចែករវាងការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការពិតប្រាកដ និងការប្រែប្រួលដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

នេះ​ជា​របៀប​ដែល​រំកិល​មធ្យម​ជួយ​ច្រោះ​សំឡេង​រំខាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព៖

• ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ៖ ការកើនឡើងជាលំដាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមបង្ហាញទិសដៅកើនឡើង ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះបង្ហាញពីទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ បន្ទាត់សំប៉ែតបង្ហាញពីទីផ្សារដែលមានដែនកំណត់។ សញ្ញាដែលមើលឃើញនេះជួយសម្រួលដល់ដំណើរការវិភាគ។
• តំបន់គ្មានសញ្ញា៖ ក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារចំហៀង ឬការប្រែប្រួលខ្លាំង តម្លៃអាចយោលនៅខាងលើ និងខាងក្រោម MA ជាញឹកញាប់ដោយគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់។ ការទទួលស្គាល់គំរូបែបនេះជា "តំបន់គ្មានពាណិជ្ជកម្ម" ជួយពាណិជ្ជករជៀសវាងធាតុដែលមិនចាំបាច់។
• ការបញ្ជាក់អំពីសន្ទុះ៖ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ៏ខ្លាំងដែលបំបែកគួរឱ្យជឿជាក់ខាងលើ/ខាងក្រោមកម្រិតមធ្យមរំកិលដោយការកើនឡើងនៃបរិមាណច្រើនតែបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការត្រឹមត្រូវជាជាងការលោតបណ្ដោះអាសន្ន។
• ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយស៊ុមពេលវេលា៖ ពាណិជ្ជករអាចដាក់កម្រិតមធ្យមផ្លាស់ទីច្រើន (ឧ. 20-SMA និង 50-SMA) ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើសកម្មភាពរយៈពេលខ្លីស្របនឹងនិន្នាការមូលដ្ឋាន ដោយធ្វើការច្រោះបន្ថែមទៀតនូវចលនាខុសប្រក្រតី។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖ ឧបមាថាពាណិជ្ជករ Forex ប្រើ EMA រយៈពេល 20 ថ្ងៃ ដើម្បីវាយតម្លៃសន្ទុះរយៈពេលខ្លី។ ប្រសិនបើអត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្វើការកែតម្រូវយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែរាក់ៗ នោះខ្សែ EMA អាចបន្តនិន្នាការកើនឡើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករបន្តផ្តោតលើឱកាសទិញ ជាជាងប្រតិកម្មទៅនឹងរាល់ការដកថយ។

លើសពីនេះទៀត ជម្រាលនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ។ ជម្រាលដែលចោតជាងបង្ហាញពីសន្ទុះ និងកម្លាំងនៃនិន្នាការ ខណៈពេលដែលកម្រិតមធ្យម ឬកោងអាចបង្ហាញពីការបាត់បង់ការជឿជាក់លើនិន្នាការ ឬការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជម្រាល​ជួយ​ពាណិជ្ជករ​កែ​សម្រួល​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ពួក​គេ​ឱ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់។

ពាណិជ្ជករកម្រិតខ្ពស់ក៏ប្រើតម្រងភាពប្រែប្រួលដូចជា Bollinger Bands ឬ Average True Range (ATR) រួមជាមួយ MAs ផងដែរ។ នៅពេលដែលតម្លៃបំបែកលើសពីការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាលើសពីកម្រិតនៃភាពប្រែប្រួល ជាទូទៅវាជាសញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបានជាង។

នៅទីបំផុត ការបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមទៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេសជួយពាណិជ្ជកររក្សាបាននូវវត្ថុបំណង និងវិន័យ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពសាមញ្ញនៃទីផ្សារស្មុគ្រស្មាញ MAs ដើរតួជាយន្តការលុបសំឡេងដែលជួយពាណិជ្ជករផ្តោតលើឱកាសដែលមានប្រូបាបខ្ពស់។

ការបញ្ចូលពេលវេលាដោយប្រើមធ្យម

ការផ្លាស់ទីជាមធ្យមមិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់និន្នាការទីផ្សារ និងត្រងសំលេងរំខានប៉ុណ្ណោះទេ ពួកវាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ពេលវេលាពាណិជ្ជកម្មច្បាស់លាស់ផងដែរ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចចូលត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនផលត្រឡប់មកវិញ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ទីជាមធ្យមជួយកំណត់ពេលវេលាទាំងនេះដោយផ្តល់សញ្ញាថាមវន្តដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មតម្លៃជាមួយមធ្យម។

វិធីសាស្ត្រ​ចូល​សាមញ្ញ​បំផុត​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ MAs គឺ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ការ​ឆ្លង​កាត់។ ប្រភេទ Crossover កើតឡើងនៅពេលដែលមធ្យមការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលខ្លីឆ្លងកាត់ជាមធ្យមរយៈពេលវែង។ ឧទាហរណ៍៖

• Bullish Crossover៖ កើតឡើងនៅពេលដែល MA រយៈពេល 20 ថ្ងៃឆ្លងកាត់ខាងលើ MA 50 ថ្ងៃ ដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការកើនឡើង។
• Bearish Crossover៖ កើតឡើងនៅពេលដែល MA រយៈពេល 20 ថ្ងៃធ្លាក់ចុះក្រោម MA 50 ថ្ងៃ ដែលជារឿយៗត្រូវបានបកស្រាយថាជាសញ្ញាលក់។

សញ្ញាទាំងនេះអាចត្រូវបានពង្រឹងដោយការត្រងសម្រាប់ការកើនឡើងកម្រិតសំឡេង ឬការគាំទ្រពីរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសដ៏ទូលំទូលាយដូចជាកម្រិតតម្លៃផ្ដេក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការឆ្លងកាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងពេញនិយម ហើយអាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ច្របូកច្របល់។

បច្ចេកទេស​ចូល​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​មួយ​ទៀត​ទាក់​ទង​នឹង ការ​កំណត់​តម្លៃ​ទៅ​មធ្យម​ផ្លាស់ទី។ នៅក្នុងនិន្នាការដ៏រឹងមាំ តម្លៃជារឿយៗទាញត្រលប់ទៅ MA របស់វាវិញ មុនពេលបន្តក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការនេះ។ "ធាតុដកថយ" ទាំងនេះអាចឱ្យពាណិជ្ជករចូលការជួញដូរដោយមិនចាំបាច់ដេញតាមការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ parabolic៖

• នៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង ការទិញនៅជិត 20- ឬ 50-ថ្ងៃ MA បន្ទាប់ពីការដកថយជាញឹកញាប់ផ្តល់នូវការជួញដូរហានិភ័យអំណោយផល។
• ក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ ទីតាំងខ្លីដែលផ្តួចផ្តើមនៅជិត MAs ក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផ្តុំអាចមានប្រសិទ្ធភាព។

លើសពីនេះទៅទៀត តំបន់ប្រសព្វ—ដែលសូចនាករជាច្រើន ឬ MAs តម្រឹម—អាចផ្តល់នូវធាតុដែលមានប្រូបាបខ្ពស់។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ SMA រយៈពេល 50 ថ្ងៃ កម្រិត Fibonacci និងបន្ទាត់គាំទ្រជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ចូលគ្នា នោះពាណិជ្ជករតែងតែចាត់ទុកនេះជាចំណុចសម្រេចចិត្តខ្លាំងជាងសម្រាប់ការចូល។

លើសពីនេះទៀត ពាណិជ្ជករប្រើ ទិសដៅជម្រាល នៃ MA ដើម្បីធ្វើសុពលភាពធាតុ។ ការទិញនៅពេលដែល MA កំពុងកើនឡើង ឬលក់នៅពេលដែលវាកំពុងចង្អុលចុះក្រោម តម្រឹមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសន្ទុះ។ សញ្ញា​ចូល​ដែល​ផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​ទិសដៅ​មធ្យម​គឺ​ជា​ទូទៅ​មិន​សូវ​ទុក​ចិត្ត។

យុទ្ធសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គូផ្គងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមជាមួយនឹងលំយោលដូចជា Relative Strength Index (RSI), MACD ឬសូចនាករ Stochastic។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃរកឃើញការគាំទ្រនៅ EMA 20 ថ្ងៃដែលកំពុងកើនឡើង ហើយ RSI ត្រូវបានលក់លើស ការបញ្ជាក់ពីរនេះអាចបង្កើនភាពជាក់លាក់នៃការចូល។

ពាណិជ្ជករ​ក៏​គួរ​ពិចារណា​អំពី រយៈពេល​ផ្សេង​គ្នា។ ពាណិជ្ជករ Swing អាចប្រើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ MAs ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍ ខណៈដែលអ្នកជួញដូរថ្ងៃអាចតាមដាន EMAs 5 នាទី និង 15 នាទី។ ការ​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​សញ្ញា​តាម​រយៈ​ពេល​កំណត់​បង្កើន​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ប្រតិបត្តិ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​ជោគជ័យ។

ជាចុងក្រោយ ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តមធ្យមគួរតែតែងតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យធំជាង។ ការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ការខាតបង់ដែលហួសពីការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម ឬការផ្លាស់ប្តូរខ្ពស់/ទាបថ្មីៗនេះ និងការគណនាទំហំទីតាំងដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួល។ នេះធានាថាសូម្បីតែនៅពេលប្រើការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដើម្បីបញ្ចូលយ៉ាងជាក់លាក់ក៏ដោយ ពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគាំទ្រដោយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរឹង។