RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) នៅក្នុងការជួញដូរ FX

តើ RSI ជាអ្វីនៅក្នុងការជួញដូរ Forex?

សន្ទស្សន៍ Relative Strength Index (RSI) គឺជាលំយោលសន្ទុះដែលប្រើក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស ដើម្បីវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។ បង្កើតឡើងដោយ J. Welles Wilder ក្នុងឆ្នាំ 1978 ខ្សែ RSI ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស (FX) ដើម្បីកំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល និងវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើសក្នុងគូរូបិយប័ណ្ណ។

តម្លៃ RSI មានចន្លោះពី 0 និង 100។ ជាប្រពៃណី តម្លៃលើសពី 70 ត្រូវបានបកស្រាយថាជាការទិញលើស ខណៈដែលតម្លៃក្រោម 30 ត្រូវបានចាត់ទុកថាលក់លើស។ ការចាត់ថ្នាក់នេះជួយឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់ថាតើរូបិយប័ណ្ណមួយកំពុងជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងតម្លៃ ឬការធ្លាក់ចុះដែលមិនស្ថិតស្ថេរ ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីឱកាសនៃការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។

នៅក្នុងទីផ្សារ FX RSI ត្រូវបានអនុវត្តជាញឹកញាប់បំផុតនៅលើស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា - ចាប់ពីនាទីសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តធ្វើមាត្រដ្ឋានក្នុងថ្ងៃ ដល់រយៈពេលប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ការជួញដូរ ឬការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ វា​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ជា​ពិសេស​ចំពោះ​សមត្ថភាព​របស់​វា​ក្នុង​ការ​គូស​បញ្ជាក់​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​សកម្មភាព​តម្លៃ និង​សន្ទុះ ដែល​អាច​ជា​សូចនាករ​ឈាន​មុខ​គេ​នៃ​ការ​បញ្ច្រាស​និន្នាការ។

របៀបគណនា RSI

រូបមន្តដែលប្រើដើម្បីគណនា RSI គឺ៖

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Where RS (Relative Strength) = ការកើនឡើងជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល X / ការបាត់បង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល X។

ជាធម្មតា "X" គឺ 14 ដំណាក់កាល ប៉ុន្តែពាណិជ្ជករអាចកែប្រែវាអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងពេលវេលា។ រយៈ​ពេល​ខ្លី​ RSI អាច​មាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ និង​ឆ្លើយតប​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ ខណៈ​ពេល​ដែល​រយៈ​ពេល​យូរ​នាំ​ឱ្យ​សញ្ញា​កាន់តែ​រលូន។

របៀប RSI ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត FX

នៅក្នុង FX, RSI បម្រើជាទាំងការបញ្ជាក់ និងសញ្ញាចូលនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តជួញដូរច្រើន៖

• ការបន្តនិន្នាការ៖ RSI ជួយបញ្ជាក់ពីនិន្នាការដែលមានស្រាប់។ ជាឧទាហរណ៍ ខ្សែ RSI ខ្លាំងលើសពី 50 កំឡុងពេលមាននិន្នាការកើនឡើងគាំទ្រដល់អារម្មណ៍កើនឡើង។
• ការ​បញ្ច្រាស​មធ្យម៖ ពាណិជ្ជករ​ចូល​ទល់​មុខ​នឹង​និន្នាការ​នៅ​ពេល RSI រំលោភ​លើ​កម្រិត​ខ្លាំង (>70 ឬ <30) ដោយ​រំពឹង​ថា​នឹង​មាន​ការ​កែតម្រូវ​តម្លៃ។
• សញ្ញាភាពខុសគ្នា៖ ភាពខុសគ្នាដោយសុទិដ្ឋិនិយមកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតបានជាកម្រិតទាប ប៉ុន្តែ RSI បង្កើតជាតម្លៃទាបខ្ពស់។ នេះអាចបង្ហាញពីការចុះខ្សោយនៃសន្ទុះអវិជ្ជមាន និងការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលមានសក្តានុពល។

ពាណិជ្ជករជាច្រើនគូ RSI ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតដូចជា Moving Averages, MACD, ឬ Bollinger Bands សម្រាប់ការបញ្ជាក់ និងដើម្បីត្រងសញ្ញាមិនពិត។

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើ RSI

ទោះបីជាការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ RSI មានរយៈពេល 14 ដងក៏ដោយ ពាណិជ្ជករជាច្រើនបានពិសោធជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេងទៀតដើម្បីឱ្យសមនឹងគូរូបិយប័ណ្ណជាក់លាក់ ឬលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។ ការកំណត់ខ្លីៗដូចជា RSI(7) អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ ខណៈដែលការកំណត់យូរជាងនេះដូចជា RSI(21) អាចទុកចិត្តបានជាងសម្រាប់មុខតំណែងរយៈពេលវែង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលទៅជិតការកែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្របែបនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីជៀសវាងការណែនាំអំពីម៉ូដែលហួសកម្រិត ដែលនឹងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោម។

ទោះបីជាភាពសាមញ្ញរបស់វាក៏ដោយ RSI នៅតែជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ FX ដោយសារភាពបត់បែន និងភាពងាយស្រួលនៃការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរដោយដៃ និងក្បួនដោះស្រាយ។ បន្ទាប់មក យើងនឹងស្វែងយល់ពីគំនិតនៃការស្លៀកពាក់លើសទម្ងន់ និងរបៀបជៀសវាងវានៅពេលបង្កើតម៉ូដែល FX ដែលមានមូលដ្ឋានលើ RSI ។

តើ​ការ​ពាក់​លើស​ទម្ងន់​ប៉ះពាល់​ដល់​ម៉ូដែល FX ប៉ុណ្ណា

Overfitting គឺជារណ្ដៅទូទៅមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានមូលដ្ឋានលើ RSI ជាពិសេសនៅក្នុងដែននៃប្រព័ន្ធ FX ឬ algorithmic ដែលត្រូវបានសាកល្បង។ វាសំដៅទៅលើបាតុភូតដែលគំរូមួយត្រូវបានកែសម្រួលហួសហេតុទៅនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ចាប់យកសំឡេងរំខានជាជាងគំរូដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបាន នាំទៅរកលទ្ធផលដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្តនៅពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសផ្ទាល់។

ការយល់ដឹងពីភាពសមល្មមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FX

នៅពេលបង្កើតគំរូពាណិជ្ជកម្ម - ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹង RSI - ពាណិជ្ជករតែងតែសាកល្បងវាប្រឆាំងនឹងទិន្នន័យតម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ Overfitting កើតឡើងនៅពេលដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ម៉ូដែល ដូចជារយៈពេល RSI ឬកម្រិតនៃការជួញដូរ (ឧ. 70/30) ត្រូវបានកែតម្រូវយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលម៉ូដែលនេះអនុវត្តយ៉ាងពិសេសនៅក្នុង backtests ប៉ុន្តែមិនល្អលើទិន្នន័យថ្មី ដែលមើលមិនឃើញ។

សូចនាករ​នៃ​ការ​ពាក់​លើស​ទម្ងន់​រួម​មាន៖

• សំណុំ​ក្បួន​ស្មុគស្មាញ​ខ្លាំង​ពេក ឬ​តក្កវិជ្ជា​តាម​លក្ខខណ្ឌ
• ចំនួនខ្ពស់នៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របង្កើនប្រសិទ្ធភាព
• ការអនុវត្ត backtest មិនប្រាកដនិយម (ឧ. សមាមាត្រ Sharpe ខ្ពស់ខ្លាំង)
• ភាពខុសគ្នាធំរវាងលទ្ធផលក្នុងគំរូ និងក្រៅគំរូ

ការស្លៀកពាក់លើសកំណត់ធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពរឹងមាំរបស់គំរូ និងបង្កើនហានិភ័យនៃការរិចរិលនៃគំរូ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូររបប ការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សាររចនាសម្ព័ន្ធ ឬការប្រែប្រួលចៃដន្យនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស។

ហេតុអ្វីបានជាវាមានបញ្ហាក្នុងការជួញដូរ FX

ទីផ្សារ​ប្តូរប្រាក់​បរទេស​មាន​ភាព​រញ៉េរញ៉ៃ និង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល។ មិនដូចភាគហ៊ុនទេ FX ខ្វះមាត្រដ្ឋានវាយតម្លៃកណ្តាល ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ គោលនយោបាយធនាគារកណ្តាល និងទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ និស្ស័យថាមវន្តនេះជារឿយៗល្បួងពាណិជ្ជករឱ្យ "កោង" គំរូ RSI របស់ពួកគេចំពោះព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលដែលមិនអាចកើតឡើងម្តងទៀត។

ដូច្នេះហើយ ម៉ូដែលដែលពាក់ហួសប្រមាណអាចបង្ហាញពីការអនុវត្តទ្រឹស្តីខ្ពស់ ប៉ុន្តែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងការជួញដូរពិតប្រាកដ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៃអារម្មណ៍ប្រថុយប្រថាន ការផ្លាស់ប្តូរសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ឬព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនរំពឹងទុក។ ដូច្នេះ ការបង្រួមអប្បបរមាការស្លៀកពាក់លើសគួរតែជាអាទិភាពក្នុងការរចនាយុទ្ធសាស្ត្រ។

ឧទាហរណ៍នៃការបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងសេណារីយ៉ូ RSI

ស្រមៃមើល backtesting យុទ្ធសាស្រ្ត RSI លើគូរ EUR/USD ដោយប្រើ RSI 13-period ជាមួយនឹងធាតុចូលនៅ 71 (sell) និង 29 (buy)។ បន្ទាប់ពីសាកល្បងបំរែបំរួលប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាប់រយ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះផ្តល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត។ ខណៈពេលដែលវាហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅលើក្រដាស ឱកាសដែលគំរូគឺគ្រាន់តែទាញយកភាពចៃដន្យនៅក្នុងទិន្នន័យ backtest ប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអនុវត្តការកំណត់ RSI ផ្សេងគ្នាសម្រាប់របបទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា ដោយមិនមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវតាមរយៈការធ្វើតេស្តបង្អួចវិល។ ប្រសិនបើគំរូមួយដំណើរការបានល្អក្នុងឆ្នាំ 2011-2014 ប៉ុន្តែមិនល្អនៅឆ្នាំ 2015-2020 ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះគឺជាទង់ក្រហមដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលហួសប្រមាណ។

នៅទីបំផុត ការជៀសវាងការស្លៀកពាក់លើសគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធានាថាគំរូដែលផ្អែកលើ RSI របស់អ្នកសម្របខ្លួនទៅនឹងទិដ្ឋភាព FX ដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តក្រៅគំរូ។ នៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ យើងនឹងស្វែងយល់ពីវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែង និងបង្ហាញឱ្យឃើញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិត និងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ FX ដែលអាចធន់បាន។

របៀបការពារម៉ូដែល FX ហួសកម្រិត

ការកសាងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានមូលដ្ឋានលើ RSI ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ FX តម្រូវឱ្យមានការការពារជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការហួសកម្រិត។ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ ពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិភាគបរិមាណអាចបង្កើនភាពធន់ និងភាពរឹងមាំនៃគំរូរបស់ពួកគេសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។

1. បំបែកទិន្នន័យក្នុងគំរូ និងក្រៅគំរូ

បែងចែកសំណុំទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកជាពីរក្រុមរងជានិច្ច៖

• ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ៖ ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត និង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​គំរូ។
• ទិន្នន័យ​ក្រៅ​គំរូ៖ ប្រើ​ដើម្បី​សាកល្បង​ភាព​ទូទៅ​នៃ​គំរូ។

វិធីសាស្រ្តនេះធានាថា ច្បាប់ជួញដូរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនគ្រាន់តែទាញយកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាលនោះទេ។ វាក៏រៀបចំគំរូដើម្បីដំណើរការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមើលមិនឃើញ។

2. ប្រើបច្ចេកទេសផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លងកាត់

សុពលភាពឆ្លងកាត់ ដូចជាការវិភាគដើរទៅមុខ ឬសុពលភាព k-fold (ទោះបីជាជារឿងធម្មតាជាងក្នុងការរៀនម៉ាស៊ីន) អាចត្រូវបានកែតម្រូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម។ ការធ្វើតេស្តឆ្ពោះទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះជំហានទៅតាមពេលវេលា បណ្តុះបណ្តាលគំរូក្នុងរយៈពេលមួយ ហើយបន្ទាប់មកសាកល្បងវានៅពេលបន្ទាប់ - ចម្លងលក្ខខណ្ឌនៃពិភពពិតឱ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

៣. កំណត់ចំនួនប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ដើម្បីកាត់បន្ថយការហួសកម្រិត កាត់បន្ថយចំនួនធាតុចូលដែលអាចលៃតម្រូវបាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត RSI របស់អ្នក។ ជៀសវាងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតចាប់ផ្ដើមច្រើន ប្រវែង RSI ឬតម្រងចូល/ចេញ លុះត្រាតែមានទ្រឹស្តី ឬមូលដ្ឋានរឹងមាំ។

ឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព RSI ចន្លោះពី 10 ទៅ 30 ក្នុងការបង្កើន 1 សាកល្បងចន្លោះពេលកាន់តែទូលំទូលាយ (ឧ. 10, 14, 21) ហើយពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងដែន ឬការសិក្សាពីមុនដើម្បីណែនាំការជ្រើសរើស។

4. ប្រើរង្វាស់ការអនុវត្តជាក់ស្តែង

ការអនុវត្ត Backtest គួរតែពិចារណាលើឧបសគ្គជាក់ស្តែងដូចជា៖

• រអិល
• ការរីករាលដាលនៃសំណើដេញថ្លៃ
• ការពន្យាពេលការប្រតិបត្តិ
• ឧបសគ្គ និងឥទ្ធិពលនៃដើមទុន

ការផ្តោតតែលើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ឬអត្រាឈ្នះអាចជាការបោកប្រាស់។ ប្រើរង្វាស់ដែលកែតម្រូវដោយហានិភ័យ ដូចជាសមាមាត្រ Sharpe ការដកប្រាក់អតិបរមា និងកត្តាប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រ។

5. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យភាពរឹងមាំ

ដំណើរការការក្លែងធ្វើ Monte Carlo ការវិភាគភាពរសើបនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងនីតិវិធីដកយកចេញខាងក្រៅ។ យុទ្ធសាស្រ្ត RSI ដ៏រឹងមាំគួរបន្តដំណើរការបានល្អលើសំណុំប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច គូរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នា និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។

6. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រដាសមុនពេលបន្តផ្ទាល់

មុននឹងដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្រ្ត FX ដែលមានមូលដ្ឋានលើ RSI សូមសាកល្បងវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងពេលជាក់ស្តែងជាមួយនឹងគណនីសាកល្បង ឬក្រដាស។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការសង្កេតលើភាពរអិល ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រតិបត្តិ និងកត្តាអារម្មណ៍ (ដូចជាការអត់ធ្មត់ក្នុងការដកថយ) ដោយមិនមានហានិភ័យ។

7. ជៀសវាងការលំអៀងខាងក្រោយ

ត្រូវប្រាកដថាមិនមានព័ត៌មានលេចធ្លាយក្នុងពេលសាកល្បងទេ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការមិនបញ្ចូលចំណេះដឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ ឬបង្កើតតម្រងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសញ្ញាចូល។

ដោយការរួមបញ្ចូលការអនុវត្តល្អបំផុតទាំងនេះ ពាណិជ្ជករអាចបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើ RSI ដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលដំណើរការប្រសើរជាងក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់ចុះចាញ់នឹងការសាកល្បង backtests ហួសកម្រិត។ ទីបំផុត ភាពជោគជ័យក្នុងការជួញដូរ FX ត្រូវបានចាក់ឫសតិចជាងមុនក្នុងការទស្សន៍ទាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងច្រើនទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងវិន័យគំរូ។